用收盘价计算日对数收益率，调整为月收益率，求得

面板数据，用股票的每日收盘价求日对数收益率，然后调整为月对数收益率，在stata上如何实现？ 具体来说，先用上一期填补缺失的日收盘价（因为节假日和周末缺失）计算btc的日对数收益率，然后根据完成的日收盘价计算日对数收益，然后调整为月对数收益. 数字收益率的公式为R=ln(Pt/Pt-1)*100，节段定义为代码，时间定义为日期。 这种操作的具体说明是什么？

以下是数据情况

xtset代码日期

面板变量：代码（不平衡）

时间变量：日期，20080801到20111130，但有间隙

三角洲：1个单位

.dataex 在 1/10

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* 示例由 -dataex- 生成。 安装：ssc install dataex

清除

输入长（代码日期）double cl

1 20080801 21.88

1 20080804 21.45

1 20080805 21

1 20080806 20.85

1 20080807 20.95

1 20080808 20

1 2008081119.3

1 2008081219.3

1 20080813 19.29

1 20080814 19.29

结尾

复制代码

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列出 200609 次观察中的 10 次

我试过ascol命令，但效果只是计算出每个section的一个整体值计算btc的日对数收益率，并没有将日对数收益调整为月度。 我希望订单能够达到的效果最终呈现为每只股票每个月的月对数收益。 这个问题困扰了我很久，希望大神们帮忙解答一二，万分感谢，先谢过了！